Сравнение ADDS с HECA
ADDS (Hedgeye Index Adds ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ADDS is a Multi-factor fund actively managed by Hedgeye, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ADDS charges 0.70%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности ADDS и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADDS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADDS и HECA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | -0.03% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.37% |
Correlation
The correlation between ADDS and HECA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDS vs. HECA — Ранг доходности на риск
ADDS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HECA
Сравнение ADDS c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADDS | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADDS и HECA
Максимальная просадка ADDS за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки HECA в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDS и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDS | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -12.82% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -11.36% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.08% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDS и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDS | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.78% | 12.44% | +30.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.78% | 12.25% | +30.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 12.25% | +30.53% |
Сравнение комиссий ADDS и HECA
ADDS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDS и HECA
ADDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 0.00% | 0.00% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.04% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
ADDS and HECA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADDS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADDS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HECA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for ADDS.
ADDS is categorized as Multi-factor, while HECA is Global Allocation. Their fees differ too: 0.70% for ADDS and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для ADDS и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор