Сравнение ADDS с MFEM
ADDS (Hedgeye Index Adds ETF) and MFEM (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - ADDS is a Multi-factor fund actively managed by Hedgeye, while MFEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. ADDS is actively managed, while MFEM is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADDS charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for MFEM.
Доходность
Сравнение доходности ADDS и MFEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADDS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFEM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- 11.28%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADDS и MFEM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | -0.03% |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | -7.73% |
Correlation
The correlation between ADDS and MFEM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDS vs. MFEM — Ранг доходности на риск
ADDS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFEM
Сравнение ADDS c MFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADDS | MFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADDS и MFEM
Максимальная просадка ADDS за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDS и MFEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDS | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -43.32% | +32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -10.99% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -11.43% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDS и MFEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDS | MFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.78% | 22.02% | +20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.78% | 17.30% | +25.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 19.65% | +23.13% |
Сравнение комиссий ADDS и MFEM
ADDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MFEM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDS и MFEM
ADDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 2.33% | 2.77% | 5.89% | 4.01% | 7.01% | 29.96% | 1.70% | 2.37% | 1.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
ADDS and MFEM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFEM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFEM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for ADDS.
MFEM has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for ADDS.
ADDS is categorized as Multi-factor, while MFEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Hedgeye and PIMCO. Their fees differ too: 0.70% for ADDS and 0.49% for MFEM.
Подберите оптимальное распределение для ADDS и MFEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор