PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADDS с HELS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ADDS и HELS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ADDS

1 день
-2.12%
1 месяц
-5.32%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HELS

1 день
-0.03%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-3.29%
С начала года
0.49%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADDS и HELS


Correlation

The correlation between ADDS and HELS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Index Adds ETF

Hedgeye 130/30 Equity ETF

Доходность на риск

Сравнение ADDS c HELS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ADDS vs. HELS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADDS и HELS

Максимальная просадка ADDS за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки HELS в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDS и HELS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ADDSHELSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.64%

-13.60%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-5.84%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-5.71%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ADDS и HELS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ADDSHELSРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.78%

16.10%

+26.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.78%

16.10%

+26.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.78%

16.10%

+26.68%

Сравнение комиссий ADDS и HELS

И ADDS, и HELS имеют комиссию равную 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ADDS и HELS

ADDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


ПозицияTTM2025
ADDS
Hedgeye Index Adds ETF
0.00%0.00%
HELS
Hedgeye 130/30 Equity ETF
0.02%0.02%

Часто задаваемые вопросы


ADDS and HELS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ADDS and HELS have the same expense ratio: 0.70% per year.

HELS has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ADDS.

ADDS is categorized as Multi-factor, while HELS is Long-Short.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADDS и HELS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор