Сравнение ADDS с VFMF
ADDS (Hedgeye Index Adds ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both Multi-factor funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ADDS charges 0.70%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.
Доходность
Сравнение доходности ADDS и VFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADDS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMF
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 16.12%
- С начала года
- 21.22%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADDS и VFMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | -0.03% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 6.13% |
Correlation
The correlation between ADDS and VFMF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDS vs. VFMF — Ранг доходности на риск
ADDS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFMF
Сравнение ADDS c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADDS | VFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADDS и VFMF
Максимальная просадка ADDS за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDS и VFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDS | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -41.34% | +30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | 0.00% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -5.66% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDS и VFMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDS | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.78% | 12.92% | +29.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.78% | 17.90% | +24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 21.04% | +21.74% |
Сравнение комиссий ADDS и VFMF
ADDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDS и VFMF
ADDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.35% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
ADDS and VFMF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for ADDS.
VFMF has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for ADDS.
They also come from different issuers: Hedgeye and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for ADDS and 0.18% for VFMF.
Подберите оптимальное распределение для ADDS и VFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор