Сравнение ADC с WM
ADC (Agree Realty Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. ADC operates in REIT - Retail (Real Estate), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ADC returned 9.94%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADC и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции ADC уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 9.94% против 15.36% соответственно.
ADC
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.94%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам ADC и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 7.14% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between ADC and WM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1994 г. | 0.24 |
The correlation between ADC and WM shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADC:
$9.13B
WM:
$88.75B
ADC:
$1.91
WM:
$6.91
ADC:
39.60
WM:
31.76
ADC:
11.49
WM:
3.49
ADC:
1.51
WM:
8.86
ADC:
$750.05M
WM:
$25.41B
ADC:
$667.57M
WM:
$5.61B
ADC:
$639.27M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADC vs. WM — Ранг доходности на риск
ADC
WM
Сравнение ADC c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADC | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.36 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.79 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADC и WM
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADC | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -77.85% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -16.70% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -18.14% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -18.14% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -30.07% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -10.24% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -17.69% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 7.58% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и WM
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 4.80%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADC | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.13% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 14.08% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 19.03% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.62% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 19.54% | +4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и WM
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.13% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADC и WM
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADC and WM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (6.13%) compared to ADC (4.80%). In terms of maximum drawdown, ADC dropped -70.25% vs WM's -77.85%.
ADC currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADC и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор