PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADC с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADC с SCHA

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

ADC (Agree Realty Corporation) is a stock, while SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Over the past 10 years, ADC returned 9.33%/yr vs 11.91%/yr for SCHA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADC и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agree Realty Corporation (ADC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADC показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 24.67%. За последние 10 лет акции ADC уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 9.33% против 11.91% соответственно.

ADC

1 день
0.19%
1 месяц
-2.39%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.63%
1 год
2.60%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.31%
10 лет*
9.33%

SCHA

1 день
0.77%
1 месяц
6.39%
С начала года
24.67%
6 месяцев
21.39%
1 год
45.75%
3 года*
20.54%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADC и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADC
Agree Realty Corporation		3.69%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		24.67%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between ADC and SCHA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.40

Over the past year, the correlation between ADC and SCHA has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agree Realty Corporation

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с EPRADC с MAINADC с LTCADC с APLEADC с FR
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

ADC vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADC c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADCSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.46

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.38

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

4.84

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

17.72

-17.17

ADC vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADC и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADC и SCHA

Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADCSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-42.41%

-27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.50%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-27.29%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-30.79%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.00%

-42.41%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

0.00%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-7.56%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.59%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ADC и SCHA

Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 4.91%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADCSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.45%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

13.80%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

18.71%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

22.03%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

22.78%

+0.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADC и SCHA

Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SCHA в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADC
Agree Realty Corporation		4.26%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.96%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

ADC and SCHA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (6.45%) compared to ADC (4.91%). In terms of maximum drawdown, ADC dropped -70.25% vs SCHA's -42.41%.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADC и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор