Сравнение ADC с MSFT
ADC (Agree Realty Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ADC operates in REIT - Retail (Real Estate), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ADC returned 9.94%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADC и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADC показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции ADC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.94% против 24.39% соответственно.
ADC
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.94%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам ADC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 7.14% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ADC and MSFT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1994 г. | 0.16 |
The correlation between ADC and MSFT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADC:
$9.13B
MSFT:
$2.91T
ADC:
$1.91
MSFT:
$16.79
ADC:
39.60
MSFT:
23.27
ADC:
11.49
MSFT:
9.16
ADC:
1.51
MSFT:
7.02
ADC:
$750.05M
MSFT:
$318.27B
ADC:
$667.57M
MSFT:
$217.41B
ADC:
$639.27M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ADC
MSFT
Сравнение ADC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agree Realty Corporation (ADC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.53 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -1.08 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADC и MSFT
Максимальная просадка ADC за все время составила -70.25%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -69.38% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -33.91% | +22.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -33.91% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -37.15% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -37.15% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -27.46% | +21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -21.78% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 16.48% | -11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADC и MSFT
Текущая волатильность для Agree Realty Corporation (ADC) составляет 4.80%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что ADC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 10.52% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 22.31% | -10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 25.42% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 26.66% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 27.06% | -3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADC и MSFT
Дивидендная доходность ADC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.13% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADC и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agree Realty Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADC и MSFT
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADC and MSFT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ADC (4.80%). In terms of maximum drawdown, ADC dropped -70.25% vs MSFT's -69.38%.
ADC currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор