Сравнение ADBE с USD
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, ADBE returned 10.06%/yr vs 61.24%/yr for USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -26.16%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 10.06% против 61.24% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -26.16%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -37.57%
- 3 года*
- -15.88%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- 10.06%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам ADBE и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -26.16% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between ADBE and USD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.57 |
The correlation between ADBE and USD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. USD — Ранг доходности на риск
ADBE
USD
Сравнение ADBE c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.48 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 7.94 | -8.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 22.96 | -24.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 4.12 | -5.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.89 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.89 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и USD
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -88.63% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.95% | -31.80% | -14.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -64.46% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -77.85% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -77.85% | +10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -6.07% | -56.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -32.35% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 10.98% | +15.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и USD
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 13.97%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 21.29% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.04% | 46.74% | -18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.62% | 61.28% | -27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 76.56% | -40.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 69.24% | -34.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и USD
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and USD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to ADBE (13.97%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор