Сравнение ADBE с USD
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, ADBE returned 9.18%/yr vs 56.23%/yr for USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -32.77%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 9.18% против 56.23% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 13.50%
- 6 месяцев
- -22.62%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -23.32%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- 9.18%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам ADBE и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -32.77% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between ADBE and USD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between ADBE and USD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. USD — Ранг доходности на риск
ADBE
USD
Сравнение ADBE c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.42 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 8.81 | -10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и USD
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -88.63% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -31.80% | -16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -64.46% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -77.85% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -77.85% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.82% | -24.58% | -41.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -32.25% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 12.32% | +12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и USD
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 11.88%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 30.75% | -18.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 58.47% | -27.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 71.05% | -35.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 78.28% | -41.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 70.10% | -35.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и USD
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and USD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to ADBE (11.88%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор