Сравнение ADBE с SOXX
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ADBE returned 10.10%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -25.91%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.10% против 32.54% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 18.92%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -25.91%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 19.68%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | $1.43B | $1.31B | $1.48B |
| $6.41B | $5.67B | $5.91B |
Сравнение доходности по годам ADBE и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -25.91% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between ADBE and SOXX is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.56 |
The correlation between ADBE and SOXX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ADBE
SOXX
Сравнение ADBE c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.28 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 17.18 | -18.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и SOXX
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -70.21% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -29.01% | -18.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -41.36% | -28.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -45.75% | -26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -45.75% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.33% | -18.98% | -43.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -19.92% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 7.21% | +17.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и SOXX
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 15.91%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 17.65% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.30% | 39.14% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 44.84% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 38.38% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 34.61% | +0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и SOXX
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and SOXX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to ADBE (15.91%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор