Сравнение ADBE с SMH
ADBE (Adobe Inc) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, ADBE returned 9.18%/yr vs 35.15%/yr for SMH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -32.77%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.18% против 35.15% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 13.50%
- 6 месяцев
- -22.62%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -23.32%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- 9.18%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам ADBE и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -32.77% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between ADBE and SMH is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.56 |
The correlation between ADBE and SMH shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. SMH — Ранг доходности на риск
ADBE
SMH
Сравнение ADBE c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 6.54 | -7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 20.41 | -21.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и SMH
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -84.96% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -14.95% | -33.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -35.74% | -33.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -45.30% | -26.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -45.30% | -26.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.82% | -14.95% | -50.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -40.93% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 4.78% | +19.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и SMH
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 11.88%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 17.01% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 31.61% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 36.97% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 36.21% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 33.16% | +1.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и SMH
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ADBE and SMH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to ADBE (11.88%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор