PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADBE с SMH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, ADBE returned 7.91%/yr vs 37.85%/yr for SMH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -43.59%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 7.91% против 37.85% соответственно.

ADBE

1 день
1.30%
1 месяц
-19.34%
С начала года
-43.59%
6 месяцев
-43.98%
1 год
-48.06%
3 года*
-25.87%
5 лет*
-19.34%
10 лет*
7.91%

SMH

1 день
-7.01%
1 месяц
7.93%
С начала года
72.73%
6 месяцев
71.29%
1 год
138.23%
3 года*
62.28%
5 лет*
38.18%
10 лет*
37.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-43.59%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.73%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between ADBE and SMH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.56

The correlation between ADBE and SMH shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с ASMLADBE с VOO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

ADBE vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADBESMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
3.99

-5.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
4.05

-6.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.58

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

9.31

-10.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

33.88

-35.79

ADBE vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADBE и SMH

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBESMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-84.96%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.29%

-14.93%

-35.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.30%

-35.74%

-33.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.69%

-45.30%

-26.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.69%

-45.30%

-26.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.32%

-7.01%

-64.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.02%

-41.01%

+14.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

4.10%

+21.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и SMH

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 15.94%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBESMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

19.08%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.39%

29.18%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.73%

34.87%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.59%

35.83%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.45%

32.97%

+1.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и SMH

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

ADBE and SMH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (19.08%) compared to ADBE (15.94%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор