Сравнение ADBE с SHOP
ADBE (Adobe Inc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, ADBE returned 9.12%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -32.93%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 9.12% против 43.82% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 20.28%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -32.93%
- 1 год
- -35.83%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 9.12%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
Сравнение доходности по годам ADBE и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -32.93% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between ADBE and SHOP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.51 |
The correlation between ADBE and SHOP shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$93.31B
SHOP:
$161.53B
ADBE:
$17.42
SHOP:
$1.02
ADBE:
13.48
SHOP:
122.15
ADBE:
0.95
SHOP:
0.23
ADBE:
3.87
SHOP:
17.69
ADBE:
8.19
SHOP:
12.98
ADBE:
$25.20B
SHOP:
$9.20B
ADBE:
$22.46B
SHOP:
$5.93B
ADBE:
$9.68B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. SHOP — Ранг доходности на риск
ADBE
SHOP
Сравнение ADBE c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.04 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.04 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.08 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и SHOP
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -84.82% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -46.71% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -46.71% | -22.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -84.82% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -84.82% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.90% | -30.46% | -35.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.10% | -28.28% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 24.67% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и SHOP
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 10.20%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 11.63% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 44.06% | -13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 57.17% | -21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 65.63% | -28.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 59.05% | -24.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и SHOP
Ни ADBE, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADBE and SHOP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор