Сравнение ADBE с SHOP
ADBE (Adobe Inc) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, ADBE returned 8.17%/yr vs 44.95%/yr for SHOP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -42.08%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -27.40%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 8.17% против 44.95% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- -42.08%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- 8.17%
SHOP
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -27.40%
- 6 месяцев
- -31.59%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 44.95%
Сравнение доходности по годам ADBE и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -42.08% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
SHOP Shopify Inc. | -27.40% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between ADBE and SHOP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between ADBE and SHOP has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$81.50B
SHOP:
$152.31B
ADBE:
$17.42
SHOP:
$1.02
ADBE:
11.64
SHOP:
114.71
ADBE:
0.82
SHOP:
0.22
ADBE:
3.34
SHOP:
16.62
ADBE:
7.08
SHOP:
12.18
ADBE:
$25.20B
SHOP:
$9.20B
ADBE:
$22.46B
SHOP:
$5.93B
ADBE:
$9.68B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. SHOP — Ранг доходности на риск
ADBE
SHOP
Сравнение ADBE c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.07 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 0.14 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и SHOP
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -84.82% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.67% | -46.71% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -46.71% | -22.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -84.82% | +12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -84.82% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.55% | -34.72% | -35.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -28.26% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.75% | 23.39% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и SHOP
Adobe Inc (ADBE) и Shopify Inc. (SHOP) имеют волатильность 16.90% и 17.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 17.27% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.84% | 44.26% | -14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.06% | 57.29% | -22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.65% | 65.61% | -28.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 59.04% | -24.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и SHOP
Ни ADBE, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADBE and SHOP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (17.27%) compared to ADBE (16.90%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор