Сравнение ADBE с J
ADBE (Adobe Inc) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while J operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ADBE returned 7.72%/yr vs 12.69%/yr for J. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и J
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -41.71%, что значительно ниже, чем у J с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям J по среднегодовой доходности: 7.72% против 12.69% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
J
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 12.99%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам ADBE и J
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | -3.57% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
Correlation
The correlation between ADBE and J is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 1990 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ADBE:
$17.42
J:
$2.83
ADBE:
11.71
J:
44.87
ADBE:
0.83
J:
8.07
ADBE:
3.36
J:
0.87
ADBE:
$25.20B
J:
$13.17B
ADBE:
$22.46B
J:
$3.08B
ADBE:
$9.68B
J:
$845.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. J — Ранг доходности на риск
ADBE
J
Сравнение ADBE c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | J | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.03 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 0.02 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 0.04 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и J
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и J.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -74.14% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.21% | -34.44% | -14.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -34.44% | -33.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.36% | -34.44% | -35.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.36% | -39.33% | -31.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -22.14% | -48.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -26.17% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 15.50% | +11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и J
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Jacobs Engineering Group Inc. (J) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 9.83% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 25.51% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.08% | 31.96% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 26.20% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 27.84% | +6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и J
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность J за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.07% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и J
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и J
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and J have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to J (9.83%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs J's -74.14%.
J currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и J
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор