Сравнение ADBE с IBM
ADBE (Adobe Inc) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, IBM in Information Technology Services. Over the past 10 years, ADBE returned 9.12%/yr vs 7.64%/yr for IBM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -32.93%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -27.15%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 9.12% против 7.64% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 20.28%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -32.93%
- 1 год
- -35.83%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -17.45%
- 10 лет*
- 9.12%
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам ADBE и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -32.93% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between ADBE and IBM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ADBE:
$93.31B
IBM:
$200.20B
ADBE:
$17.42
IBM:
$11.31
ADBE:
13.48
IBM:
18.84
ADBE:
0.95
IBM:
0.23
ADBE:
3.87
IBM:
2.94
ADBE:
8.19
IBM:
6.15
ADBE:
$25.20B
IBM:
$68.91B
ADBE:
$22.46B
IBM:
$40.64B
ADBE:
$9.68B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. IBM — Ранг доходности на риск
ADBE
IBM
Сравнение ADBE c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.94 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.66 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.53 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и IBM
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -69.40% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -35.85% | -12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -35.85% | -33.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -35.85% | -36.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -40.59% | -31.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.90% | -35.30% | -30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.10% | -20.12% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 15.44% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и IBM
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 10.20%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 32.02% | -21.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 46.34% | -15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.07% | 48.36% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 29.86% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.58% | 27.97% | +6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и IBM
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и IBM
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and IBM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор