Сравнение ADBE с IBM
ADBE (Adobe Inc) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, IBM in Information Technology Services. Over the past 10 years, ADBE returned 8.17%/yr vs 11.47%/yr for IBM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -42.08%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 8.17% против 11.47% соответственно.
ADBE
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- -42.08%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- 8.17%
IBM
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- 31.25%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам ADBE и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -42.08% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
IBM International Business Machines Corporation | -7.10% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between ADBE and IBM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1986 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ADBE:
$81.50B
IBM:
$258.62B
ADBE:
$17.42
IBM:
$11.32
ADBE:
11.64
IBM:
24.00
ADBE:
0.82
IBM:
0.29
ADBE:
3.34
IBM:
3.74
ADBE:
7.08
IBM:
7.84
ADBE:
$25.20B
IBM:
$68.91B
ADBE:
$22.46B
IBM:
$40.64B
ADBE:
$9.68B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. IBM — Ранг доходности на риск
ADBE
IBM
Сравнение ADBE c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADBE | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.15 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -0.31 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBE и IBM
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -69.40% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.67% | -30.96% | -19.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.53% | -30.96% | -38.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.90% | -30.96% | -40.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.90% | -40.59% | -31.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.55% | -17.50% | -53.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -20.12% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.75% | 14.89% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и IBM
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 16.90%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 20.68% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.84% | 35.90% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.06% | 40.43% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.65% | 27.46% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 26.69% | +7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и IBM
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.48% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и IBM
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and IBM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (20.68%) compared to ADBE (16.90%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs IBM's -69.40%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор