Сравнение ADAIX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADAIX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 2.53% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции ADAIX превзошли акции RMDFX по среднегодовой доходности: 6.75% против 4.91% соответственно.
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
RMDFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADAIX и RMDFX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
ADAIX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
ADAIX
RMDFX
Сравнение ADAIX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.19 | 3.47 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.86 | 4.74 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.75 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | 4.07 | +5.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.48 | 17.19 | +20.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | 3.47 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | 0.79 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.78 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между ADAIX и RMDFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и RMDFX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности RMDFX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.52% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и RMDFX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADAIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -15.96% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -4.19% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -14.63% | +7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -15.96% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.79% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.37% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.99% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и RMDFX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.38%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADAIX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 1.99% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 3.83% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 5.01% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 6.34% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 6.20% | -1.87% |