PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADAIX с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADAIX и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.94%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.19%5.93%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, ADAIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции ADAIX превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 6.77% против 6.07% соответственно.

ADAIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.49%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.63%
10 лет*
6.77%

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий ADAIX и QMNNX

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Доходность на риск

ADAIX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.18

1.77

+2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.85

2.40

+4.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.33

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.22

2.06

+8.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.90

5.15

+33.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.18, что выше коэффициента Шарпа QMNNX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18

1.77

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.94

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.57

0.74

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.87

+0.31

Корреляция

Корреляция между ADAIX и QMNNX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и QMNNX

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и QMNNX

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADAIXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-39.22%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-5.47%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-14.23%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-39.22%

+24.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-3.92%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-10.67%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

2.19%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и QMNNX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.40%, в то время как у AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADAIXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.36%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

4.07%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

6.29%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

9.53%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

8.23%

-3.90%