PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADAIX с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADAIX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class I) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - ADAIX is a Multistrategy fund actively managed by AQR Funds, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. ADAIX is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 10 years, ADAIX returned 6.85%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ADAIX charges 1.38%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADAIX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции ADAIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 6.85% против 1.58% соответственно.

ADAIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
6.25%
5 лет*
2.99%
10 лет*
6.85%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADAIX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.96%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.19%5.93%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between ADAIX and BND is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2009 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с ARBADAIX с AQMIXADAIX с QSPIXADAIX с QRPIXADAIX с PIMIX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

ADAIX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.84
1.36

+3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.18
2.03

+6.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.26

1.24

+1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.61

1.92

+12.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.38

5.80

+38.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.84, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84

1.36

+3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.01

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

0.29

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.59

+0.63

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и BND

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADAIXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-18.58%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.46%

-2.68%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.78%

-5.92%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-17.91%

+10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-18.58%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.37%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.06%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.88%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и BND

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADAIXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.23%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.66%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

3.78%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

6.02%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

5.53%

-1.21%

Сравнение комиссий ADAIX и BND

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и BND

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.06%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Часто задаваемые вопросы

ADAIX and BND have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.23%) compared to ADAIX (0.37%). In terms of maximum drawdown, ADAIX dropped -14.75% vs BND's -18.58%.

ADAIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.84 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADAIX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор