Сравнение ADAIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADAIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции ADAIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 6.75% против 1.68% соответственно.
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADAIX и BND
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
ADAIX vs. BND — Ранг доходности на риск
ADAIX
BND
Сравнение ADAIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.19 | 0.93 | +3.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.86 | 1.32 | +5.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.16 | +0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | 1.75 | +8.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.48 | 4.78 | +32.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | 0.93 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.04 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | 0.30 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.59 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между ADAIX и BND составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и BND
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и BND
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADAIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -18.58% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -2.44% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -17.91% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -18.58% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.54% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.07% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.90% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и BND
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADAIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 1.63% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 2.52% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 4.30% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 6.00% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 5.52% | -1.19% |