Сравнение ADAIX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и ATRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADAIX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.80%. За последние 10 лет акции ADAIX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 6.75% против 3.89% соответственно.
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADAIX и ATRFX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Доходность на риск
ADAIX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
ADAIX
ATRFX
Сравнение ADAIX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.19 | -0.27 | +4.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.86 | -0.22 | +7.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 0.97 | +1.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | -0.28 | +10.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.48 | -0.92 | +38.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | -0.27 | +4.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.16 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | 0.25 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.22 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между ADAIX и ATRFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и ATRFX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ATRFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и ATRFX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и ATRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADAIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -35.17% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -21.19% | +20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -35.17% | +27.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -35.17% | +20.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -29.89% | +29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -8.58% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 6.39% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и ATRFX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.38%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADAIX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 11.51% | -11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 17.58% | -16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 22.50% | -20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 17.49% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 15.35% | -11.02% |