PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWV с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с VEGA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. ACWV is passively managed, while VEGA is actively managed. Over the past 10 years, ACWV returned 6.99%/yr vs 7.59%/yr for VEGA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWV charges 0.20%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям VEGA по среднегодовой доходности: 6.99% против 7.59% соответственно.

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%

VEGA

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
4.40%
С начала года
6.29%
1 год
14.49%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.95%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и VEGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		6.29%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%

Correlation

The correlation between ACWV and VEGA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2012 г.

0.59

The correlation between ACWV and VEGA shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с CAPEVEGA с AVGV

Доходность на риск

ACWV vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWVVEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.51

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.12

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.12

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

9.12

-6.37

ACWV vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VEGA равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWV и VEGA

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, примерно равная максимальной просадке VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-28.37%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-6.86%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-11.62%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-22.78%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-28.37%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.27%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-3.77%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.59%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и VEGA

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ACWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.67%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

7.99%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

9.64%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

12.35%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

12.72%

-0.43%

Сравнение комиссий ACWV и VEGA

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и VEGA

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VEGA в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.26%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and VEGA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (3.29%) compared to VEGA (2.67%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs VEGA's -28.37%.

On 10-year performance, VEGA leads with 7.59% vs 6.99% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEGA has performed better with a 7.59% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.26% for VEGA.

They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 2.02% for VEGA.

VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор