PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI AC World Minimum Volatility (USD), while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWV returned 7.36%/yr vs 7.75%/yr for TOLZ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям TOLZ по среднегодовой доходности: 7.36% против 7.75% соответственно.

ACWV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.79%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.36%

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.36%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%

Correlation

The correlation between ACWV and TOLZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.71

The correlation between ACWV and TOLZ shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWV и TOLZ

Секторы
ACWV
TOLZ

Технологии

22.6%
0.4%

Здравоохранение

13.2%

-

Финансовые услуги

13.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

10.3%
4.5%

Промышленность

7.9%
5.2%

Коммунальные услуги

7.8%
22.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
0.8%

Энергетика

3.4%
35.4%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

0.8%
8.0%

Технологии

ACWV
22.6%
TOLZ
0.4%

Здравоохранение

ACWV
13.2%
TOLZ

-

Финансовые услуги

ACWV
13.1%
TOLZ
2.0%

Коммуникационные услуги

ACWV
12.2%
TOLZ

-

Потребительский защитный сектор

ACWV
10.3%
TOLZ
4.5%

Промышленность

ACWV
7.9%
TOLZ
5.2%

Коммунальные услуги

ACWV
7.8%
TOLZ
22.2%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
TOLZ
0.8%

Энергетика

ACWV
3.4%
TOLZ
35.4%

Сырьевые материалы

ACWV
1.8%
TOLZ

-

Недвижимость

ACWV
0.8%
TOLZ
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

ACWV vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.36

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.99

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.71

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

8.20

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.36

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ACWV и TOLZ

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-39.33%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-5.18%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-11.94%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-21.85%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-39.33%

+10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-3.13%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-6.63%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.71%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и TOLZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 1.79%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

3.37%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

8.20%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

10.29%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

13.99%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

16.29%

-3.99%

Сравнение комиссий ACWV и TOLZ

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и TOLZ

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.04%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and TOLZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.37%) compared to ACWV (1.79%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs TOLZ's -39.33%.

On 10-year performance, TOLZ leads with 7.75% vs 7.36% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOLZ has performed better with a 7.75% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.04% for ACWV.

ACWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. ACWV tracks MSCI AC World Minimum Volatility (USD), while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.46% for TOLZ.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор