PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACWV с SPTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

ACWV и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACWV и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		0.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.88%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 7.34% против 13.82% соответственно.

ACWV

1 день
1.37%
1 месяц
-4.54%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.86%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.34%

SPTM

1 день
2.86%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.66%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с MVOL.LACWV с VTACWV с EFAVACWV с VOOACWV с VXUSACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий ACWV и SPTM

ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

ACWV vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.97

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.48

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.51

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

7.28

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.97

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.43

+0.27

Корреляция

Корреляция между ACWV и SPTM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и SPTM

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SPTM в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.07%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.20%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок ACWV и SPTM

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

ACWVSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-54.80%

+25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-12.21%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-24.14%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-34.66%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-6.07%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-9.10%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.53%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и SPTM

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.24%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACWVSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.32%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

9.52%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

18.32%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.25%

16.88%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

18.03%

-5.72%