PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWV с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с PID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds - ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while PID tracks the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWV returned 6.99%/yr vs 8.72%/yr for PID. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям PID по среднегодовой доходности: 6.99% против 8.72% соответственно.

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%

PID

1 день
0.91%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
4.32%
С начала года
7.07%
1 год
15.12%
3 года*
12.29%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.07%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Correlation

The correlation between ACWV and PID is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.74

The correlation between ACWV and PID has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWV и PID

Секторы
ACWV
PID

Технологии

25.8%
9.1%

Финансовые услуги

13.2%
17.5%

Здравоохранение

13.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

11.9%
13.7%

Потребительский защитный сектор

9.8%
6.2%

Промышленность

8.1%
7.5%

Коммунальные услуги

7.3%
15.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
6.2%

Энергетика

3.7%
12.5%

Сырьевые материалы

1.5%
3.3%

Недвижимость

0.6%
0.4%

Технологии

ACWV
25.8%
PID
9.1%

Финансовые услуги

ACWV
13.2%
PID
17.5%

Здравоохранение

ACWV
13.0%
PID
8.6%

Коммуникационные услуги

ACWV
11.9%
PID
13.7%

Потребительский защитный сектор

ACWV
9.8%
PID
6.2%

Промышленность

ACWV
8.1%
PID
7.5%

Коммунальные услуги

ACWV
7.3%
PID
15.1%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
PID
6.2%

Энергетика

ACWV
3.7%
PID
12.5%

Сырьевые материалы

ACWV
1.5%
PID
3.3%

Недвижимость

ACWV
0.6%
PID
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

ACWV vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWVPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.56

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.30

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.03

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

6.33

-3.58

ACWV vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PID равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWV и PID

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-66.34%

+37.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-7.47%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-13.34%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-22.97%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-46.07%

+17.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.69%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-12.98%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.39%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и PID

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ACWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.78%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

7.95%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

9.77%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

13.94%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

17.57%

-5.28%

Сравнение комиссий ACWV и PID

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и PID

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности PID в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and PID have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (3.29%) compared to PID (2.78%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs PID's -66.34%.

On 10-year performance, PID leads with 8.72% vs 6.99% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PID has performed better with a 8.72% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.94% for ACWV.

ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.56% for PID.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор