Сравнение ACWV с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
ACWV и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ACWV и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWV и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.65% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -10.36% | 13.97% | 5.57% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWV показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
ACWV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.34%
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWV и JAAA
ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ACWV vs. JAAA — Ранг доходности на риск
ACWV
JAAA
Сравнение ACWV c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWV | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.75 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 3.53 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.90 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 3.45 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 24.01 | -21.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWV | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.75 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 2.71 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.69 | -1.99 |
Корреляция
Корреляция между ACWV и JAAA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и JAAA
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.07% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACWV и JAAA
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWV | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -2.64% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -1.46% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -2.64% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.03% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -0.26% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.21% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и JAAA
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что ACWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWV | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 0.41% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 0.68% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 1.81% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 1.69% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 1.67% | +10.64% |