Сравнение ACWV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ACWV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACWV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACWV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.65% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -10.36% | 13.97% | 3.04% | 21.04% | -1.42% | 18.57% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ACWV показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.34% против 9.83% соответственно.
ACWV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.34%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACWV и IWM
ACWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ACWV vs. IWM — Ранг доходности на риск
ACWV
IWM
Сравнение ACWV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACWV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.15 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.70 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.93 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 7.08 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACWV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.15 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.15 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между ACWV и IWM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACWV и IWM
Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.07% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ACWV и IWM
Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACWV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -59.05% | +30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -13.74% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -31.91% | +13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -41.13% | +12.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -7.33% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -10.83% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.73% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACWV и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.16%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACWV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 7.36% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.53% | 14.48% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 23.18% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 22.54% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 22.99% | -10.68% |