PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACWV с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с HERD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWV returned 5.48%/yr vs 10.28%/yr for HERD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 11.86%.

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%

HERD

1 день
0.92%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
8.21%
С начала года
11.86%
1 год
24.98%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и HERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%9.36%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		11.86%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%6.95%

Correlation

The correlation between ACWV and HERD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.57

The correlation between ACWV and HERD shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWV и HERD

Секторы
ACWV
HERD

Технологии

25.8%
20.7%

Финансовые услуги

13.2%
0.0%

Здравоохранение

13.0%
14.4%

Коммуникационные услуги

11.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

9.8%
7.8%

Промышленность

8.1%
13.3%

Коммунальные услуги

7.3%
0.7%

Потребительский циклический сектор

5.1%
15.8%

Энергетика

3.7%
14.3%

Сырьевые материалы

1.5%
4.8%

Недвижимость

0.6%
0.3%

Технологии

ACWV
25.8%
HERD
20.7%

Финансовые услуги

ACWV
13.2%
HERD
0.0%

Здравоохранение

ACWV
13.0%
HERD
14.4%

Коммуникационные услуги

ACWV
11.9%
HERD
8.0%

Потребительский защитный сектор

ACWV
9.8%
HERD
7.8%

Промышленность

ACWV
8.1%
HERD
13.3%

Коммунальные услуги

ACWV
7.3%
HERD
0.7%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
HERD
15.8%

Энергетика

ACWV
3.7%
HERD
14.3%

Сырьевые материалы

ACWV
1.5%
HERD
4.8%

Недвижимость

ACWV
0.6%
HERD
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQ

Доходность на риск

ACWV vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACWVHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.13

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.04

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

4.42

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

13.17

-10.42

ACWV vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа HERD равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACWV и HERD

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-39.41%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-5.68%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-18.90%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-21.60%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.84%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-4.52%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.90%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и HERD

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 3.29%, в то время как у Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.57%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

8.50%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

11.77%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

17.75%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

20.40%

-8.11%

Сравнение комиссий ACWV и HERD

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и HERD

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности HERD в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.80%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and HERD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERD has higher volatility (3.57%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs HERD's -39.41%.

On 5-year performance, HERD leads with 10.28% vs 5.48% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERD has performed better with a 10.28% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.94% for ACWV.

ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор