PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI AC World Minimum Volatility (USD), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWV returned 7.36%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 7.36% против 11.37% соответственно.

ACWV

1 день
-0.62%
1 месяц
1.01%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.56%
1 год
4.79%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.36%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.36%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between ACWV and DBO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.20

The correlation between ACWV and DBO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWV и DBO

Секторы
ACWV
DBO

Технологии

22.6%

-

Здравоохранение

13.2%

-

Финансовые услуги

13.1%
116.0%

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

10.3%

-

Промышленность

7.9%

-

Коммунальные услуги

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Энергетика

3.4%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

ACWV
22.6%
DBO

-

Здравоохранение

ACWV
13.2%
DBO

-

Финансовые услуги

ACWV
13.1%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

ACWV
12.2%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

ACWV
10.3%
DBO

-

Промышленность

ACWV
7.9%
DBO

-

Коммунальные услуги

ACWV
7.8%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
DBO

-

Энергетика

ACWV
3.4%
DBO

-

Сырьевые материалы

ACWV
1.8%
DBO

-

Недвижимость

ACWV
0.8%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

ACWV vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.34

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.94

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

4.44

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

9.02

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.34

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.02

+0.68

Просадки

Сравнение просадок ACWV и DBO

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-90.18%

+61.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-18.19%

+11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-28.20%

+20.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-37.68%

+19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-61.69%

+32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-51.38%

+48.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-62.25%

+59.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

8.92%

-6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и DBO

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 1.79%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

12.61%

-10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

28.20%

-22.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

34.46%

-26.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

32.29%

-22.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.30%

31.78%

-19.48%

Сравнение комиссий ACWV и DBO

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и DBO

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.04%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and DBO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to ACWV (1.79%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 7.36% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

ACWV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.90% for DBO.

ACWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. ACWV tracks MSCI AC World Minimum Volatility (USD), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор