PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VAFAX с BPTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.82%
27.38%
VAFAX
BPTRX

Доходность по периодам

С начала года, VAFAX показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 4.96% против 17.63% соответственно.


VAFAX

С начала года

32.23%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

13.08%

1 год

39.13%

5 лет (среднегодовая)

5.85%

10 лет (среднегодовая)

4.96%

BPTRX

С начала года

15.85%

1 месяц

17.04%

6 месяцев

29.51%

1 год

25.65%

5 лет (среднегодовая)

23.43%

10 лет (среднегодовая)

17.63%

Основные характеристики


VAFAXBPTRX
Коэф-т Шарпа2.080.97
Коэф-т Сортино2.741.56
Коэф-т Омега1.381.19
Коэф-т Кальмара1.040.61
Коэф-т Мартина11.152.65
Индекс Язвы3.52%9.80%
Дневная вол-ть18.93%26.67%
Макс. просадка-54.26%-68.06%
Текущая просадка-13.21%-18.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAFAX и BPTRX

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.


BPTRX
Baron Partners Fund
График комиссии BPTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии VAFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VAFAX и BPTRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VAFAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAFAX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.080.97
Коэффициент Сортино VAFAX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.741.56
Коэффициент Омега VAFAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.19
Коэффициент Кальмара VAFAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.040.61
Коэффициент Мартина VAFAX, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.152.65
VAFAX
BPTRX

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа BPTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
0.97
VAFAX
BPTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и BPTRX

Ни VAFAX, ни BPTRX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%
BPTRX
Baron Partners Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и BPTRX

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -54.26%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.21%
-18.43%
VAFAX
BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и BPTRX

Текущая волатильность для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) составляет 5.57%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
13.83%
VAFAX
BPTRX