Сравнение VAFAX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAFAX или BPTRX.
Основные характеристики
| VAFAX | BPTRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.98% | 3.25% |
| Дох-ть за 1 год | 52.95% | 27.81% |
| Дох-ть за 3 года | 6.90% | -7.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.83% | 25.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.16% | 18.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 1.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 15.85 | 2.68 |
| Индекс Язвы | 3.50% | 9.77% |
| Дневная вол-ть | 18.63% | 25.05% |
| Макс. просадка | -51.03% | -65.33% |
| Текущая просадка | -0.03% | -22.87% |
Корреляция
Корреляция между VAFAX и BPTRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VAFAX и BPTRX
С начала года, VAFAX показывает доходность 30.98%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 13.16% против 18.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAFAX и BPTRX
VAFAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAFAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFAX и BPTRX
Ни VAFAX, ни BPTRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 0.00% | 9.63% | 4.14% |
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAFAX и BPTRX
Максимальная просадка VAFAX за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -65.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAFAX и BPTRX
Текущая волатильность для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) составляет 3.71%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.