Сравнение VAFAX с BPTRX

С начала года, VAFAX показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 6.23% против 19.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни VAFAX, ни BPTRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -54.26%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) составляет 7.71%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.