PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.92% против 8.76% соответственно.

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий ACSTX и TWEIX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

ACSTX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.92

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

4.91

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Корреляция

Корреляция между ACSTX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и TWEIX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и TWEIX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-39.30%

-19.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.86%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-13.69%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-32.82%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-4.90%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-4.17%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.35%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и TWEIX

Invesco Comstock Fund (ACSTX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.04%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

6.12%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

11.60%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

10.71%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

13.35%

+6.15%