PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSTX с ALAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACSTX с ALAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX).

ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ACSTX и ALAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACSTX и ALAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции ALAAX по среднегодовой доходности: 11.92% против 4.51% соответственно.

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund

Invesco Income Allocation Fund

Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY
Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с PALDXALAAX с ACEIXALAAX с STDAXALAAX с VADAXALAAX с FYMIX

Сравнение комиссий ACSTX и ALAAX

ACSTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ALAAX в 0.37%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund

Доходность на риск

ACSTX vs. ALAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSTX c ALAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Income Allocation Fund (ALAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSTXALAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.52

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.16

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.92

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

8.52

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSTX vs. ALAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSTX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ALAAX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSTX и ALAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSTXALAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.52

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между ACSTX и ALAAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSTX и ALAAX

Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности ALAAX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%

Просадки

Сравнение просадок ACSTX и ALAAX

Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что больше максимальной просадки ALAAX в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и ALAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSTXALAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.61%

-28.28%

-30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-5.28%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-17.16%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-24.08%

-20.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-3.12%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-3.32%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.19%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSTX и ALAAX

Invesco Comstock Fund (ACSTX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSTXALAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.66%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

3.99%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

6.81%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

6.70%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

7.29%

+12.21%