Сравнение ACSTX с AIIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX).
ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности ACSTX и AIIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACSTX и AIIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | -2.22% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -6.83% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ACSTX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у AIIEX с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции AIIEX по среднегодовой доходности: 11.67% против 4.68% соответственно.
ACSTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.67%
AIIEX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACSTX и AIIEX
ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AIIEX в 1.35%.
Доходность на риск
ACSTX vs. AIIEX — Ранг доходности на риск
ACSTX
AIIEX
Сравнение ACSTX c AIIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACSTX | AIIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.36 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.61 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.36 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 1.39 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACSTX | AIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.36 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.08 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.28 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ACSTX и AIIEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSTX и AIIEX
Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности AIIEX в 19.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | 9.04% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 19.19% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок ACSTX и AIIEX
Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, примерно равная максимальной просадке AIIEX в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и AIIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACSTX | AIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -58.58% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -12.55% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -30.76% | +13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | -36.94% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -12.55% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -14.31% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.25% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSTX и AIIEX
Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 3.34%, в то время как у Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACSTX | AIIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 6.47% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 10.78% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 16.45% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 16.08% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 16.62% | +2.86% |