PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSMX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSMX с KSOAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) and KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ACSMX returned 0.47%/yr vs 12.82%/yr for KSOAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ACSMX charges 1.95%/yr vs 1.89%/yr for KSOAX.

Доходность

Сравнение доходности ACSMX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACSMX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 14.50%.

ACSMX

1 день
0.09%
1 месяц
2.35%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-1.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

KSOAX

1 день
1.28%
1 месяц
-7.49%
С начала года
14.50%
6 месяцев
12.31%
1 год
3.70%
3 года*
25.58%
5 лет*
12.82%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSMX и KSOAX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		-3.89%4.92%15.29%22.38%-28.60%6.89%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		14.50%-8.89%68.00%-14.98%31.64%-10.54%

Correlation

The correlation between ACSMX and KSOAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с ACSMX:
ACSMX с ACIFXACSMX с ALFAXACSMX с DSCIXACSMX с ACUSXACSMX с DMCRXACSMX с FECGXACSMX с ETEGX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с KMKAXKSOAX с ^GSPCKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с BSCFX

Доходность на риск

ACSMX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSMX
Ранг доходности на риск ACSMX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSMX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACSMXKSOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.17

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.42

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.22

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

0.51

-0.62

ACSMX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSMX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSMX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACSMX и KSOAX

Максимальная просадка ACSMX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSMX и KSOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACSMXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-70.21%

+35.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-21.60%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-33.28%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-33.28%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-21.67%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-15.88%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

9.18%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSMX и KSOAX

Текущая волатильность для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) составляет 4.39%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что ACSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACSMXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

8.25%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

21.99%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

26.77%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

27.96%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

26.20%

-5.49%

Сравнение комиссий ACSMX и KSOAX

ACSMX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии KSOAX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSMX и KSOAX

Ни ACSMX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%

Часто задаваемые вопросы

ACSMX and KSOAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSOAX has higher volatility (8.25%) compared to ACSMX (4.39%). In terms of maximum drawdown, ACSMX dropped -35.01% vs KSOAX's -70.21%.

KSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACSMX и KSOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор