PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACSMX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACSMX с EMCAX

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) и EMCAX (Empiric 2500 Fund) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. За последние 5 лет ACSMX показал 1.13% в год против 2.69% в год у EMCAX. Корреляция 0.86 указывает на значительное пересечение по экспозиции. ACSMX взимает 1.95% в год против 1.96% у EMCAX.

Доходность

Сравнение доходности ACSMX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, ACSMX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью 4.13%.

ACSMX

1 день
1.69%
1 месяц
5.14%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-3.82%
1 год
8.62%
3 года*
10.34%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—

EMCAX

1 день
1.06%
1 месяц
3.93%
С начала года
4.13%
6 месяцев
2.83%
1 год
13.50%
3 года*
10.18%
5 лет*
2.69%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACSMX и EMCAX

2026 (YTD)20252024202320222021
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		-4.16%4.92%15.29%22.38%-28.60%6.89%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		4.13%2.37%13.89%12.43%-16.06%1.28%

Корреляция

Корреляция между ACSMX и EMCAX составляет 0.78 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.86

Корреляция между ACSMX и EMCAX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.78 до 0.86 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с ACSMX:
ACSMX с ACUSXACSMX с DMCRXACSMX с DSCIXACSMX с FECGXACSMX с ALFAXACSMX с CMCIXACSMX с ETEGX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с WISGXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASX

Доходность на риск

ACSMX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACSMX
Ранг доходности на риск ACSMX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSMX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACSMX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACSMXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.02

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.53

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.61

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

6.24

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACSMX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACSMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа EMCAX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACSMX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACSMXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.02

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.45

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ACSMX и EMCAX

Максимальная просадка ACSMX за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSMX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACSMXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.41%

-51.81%

-46.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.04%

-8.60%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.41%

-30.60%

-67.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.13%

-1.80%

-96.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-13.32%

-23.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

2.22%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ACSMX и EMCAX

Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что ACSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACSMXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.53%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

10.96%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

14.38%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,831.52%

18.22%

+2,813.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,814.79%

20.21%

+2,794.58%

Сравнение комиссий ACSMX и EMCAX

ACSMX берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACSMX и EMCAX

ACSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM202520242023202220212020
ACSMX
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%