PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACRE с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACRE с SPYD

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или SPYD.

Доходность

Сравнение доходности ACRE и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.46

SPYD:

0.82

Коэф-т Сортино

ACRE:

-0.46

SPYD:

1.13

Коэф-т Омега

ACRE:

0.94

SPYD:

1.16

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.28

SPYD:

0.76

Коэф-т Мартина

ACRE:

-0.77

SPYD:

2.13

Индекс Язвы

ACRE:

25.02%

SPYD:

5.78%

Дневная вол-ть

ACRE:

40.91%

SPYD:

15.82%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

ACRE:

-58.12%

SPYD:

-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 1.93%.

ACRE

С начала года
-14.99%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-17.64%
1 год
-18.66%
3 года*
-19.10%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
0.58%

SPYD

С начала года
1.93%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.87%
3 года*
7.46%
5 лет*
14.52%
10 лет*
N/A
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Commercial Real Estate Corporation

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACRE и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRE
Ранг риск-скорректированной доходности ACRE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACRE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACRE c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между ACRE и SPYD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и SPYD

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 17.02%, что больше доходности SPYD в 4.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation		17.02%16.98%9.94%10.01%7.22%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.46%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и SPYD

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SPYD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и SPYD

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...