Сравнение ACRE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACRE или SPYD.
Основные характеристики
| ACRE | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.92% | 21.70% |
| Дох-ть за 1 год | -16.18% | 41.14% |
| Дох-ть за 3 года | -15.53% | 9.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.03% | 9.17% |
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | -0.55 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.36 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | -0.71 | 19.71 |
| Индекс Язвы | 26.08% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 34.57% | 14.37% |
| Макс. просадка | -75.68% | -46.42% |
| Текущая просадка | -44.36% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между ACRE и SPYD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и SPYD
С начала года, ACRE показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 21.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACRE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и SPYD
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности SPYD в 4.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 16.10% | 12.74% | 9.82% | 9.08% | 10.91% | 8.20% | 8.75% | 8.24% | 7.45% | 8.60% | 8.57% | 7.51% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.01% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и SPYD
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и SPYD
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.