Сравнение ACRE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ACRE и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACRE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 1.90% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 2.62% против 8.45% соответственно.
ACRE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- -7.98%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- 2.62%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
ACRE
SPYD
Сравнение ACRE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.78 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 2.09 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.48 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.43 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.45 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между ACRE и SPYD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и SPYD
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 12.71% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок ACRE и SPYD
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACRE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -46.42% | -29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.52% | -12.35% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -22.25% | -45.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | -46.42% | -29.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.34% | -4.70% | -45.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -6.24% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 3.47% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и SPYD
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACRE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 3.03% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.43% | 8.61% | +18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 15.67% | +26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.49% | 16.24% | +19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.01% | 19.80% | +25.21% |