PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACRE с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ACRESPYD
Дох-ть с нач. г.-21.16%11.72%
Дох-ть за 1 год-20.57%18.06%
Дох-ть за 3 года-11.56%7.56%
Дох-ть за 5 лет-2.72%7.50%
Коэф-т Шарпа-0.561.26
Дневная вол-ть32.92%14.99%
Макс. просадка-75.68%-46.42%
Текущая просадка-39.13%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ACRE и SPYD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACRE и SPYD

С начала года, ACRE показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
40.09%
112.07%
ACRE
SPYD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ares Commercial Real Estate Corporation

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACRE c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACRE, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACRE, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACRE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACRE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACRE, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.84
SPYD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYD, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYD, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYD, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.78

Сравнение коэффициента Шарпа ACRE и SPYD

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACRE и SPYD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.56
1.26
ACRE
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и SPYD

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности SPYD в 4.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation
15.26%12.74%6.80%9.08%10.91%8.20%8.75%8.24%7.45%8.60%8.57%7.51%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.28%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и SPYD

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-39.13%
0
ACRE
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и SPYD

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10.48%
3.31%
ACRE
SPYD