PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ACRE с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACRE и SPYD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ACRE и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.42%
118.79%
ACRE
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACRE:

-0.91

SPYD:

1.38

Коэф-т Сортино

ACRE:

-1.21

SPYD:

1.93

Коэф-т Омега

ACRE:

0.85

SPYD:

1.25

Коэф-т Кальмара

ACRE:

-0.64

SPYD:

1.77

Коэф-т Мартина

ACRE:

-1.11

SPYD:

7.63

Индекс Язвы

ACRE:

28.92%

SPYD:

2.30%

Дневная вол-ть

ACRE:

35.23%

SPYD:

12.68%

Макс. просадка

ACRE:

-75.68%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

ACRE:

-47.01%

SPYD:

-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, ACRE показывает доходность -31.36%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 15.26%.


ACRE

С начала года

-31.36%

1 месяц

-10.00%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-33.87%

5 лет

-6.96%

10 лет

3.84%

SPYD

С начала года

15.26%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

10.33%

1 год

16.00%

5 лет

6.87%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ACRE c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACRE, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.911.38
Коэффициент Сортино ACRE, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.211.93
Коэффициент Омега ACRE, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.851.25
Коэффициент Кальмара ACRE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.641.77
Коэффициент Мартина ACRE, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.117.63
ACRE
SPYD

Показатель коэффициента Шарпа ACRE на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRE и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.91
1.38
ACRE
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRE и SPYD

Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности SPYD в 4.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ACRE
Ares Commercial Real Estate Corporation
16.90%12.74%9.82%9.08%11.08%8.33%8.90%8.37%7.57%8.74%8.71%7.63%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACRE и SPYD

Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.01%
-7.51%
ACRE
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности ACRE и SPYD

Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.61%
4.44%
ACRE
SPYD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab