PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACMVX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACMVX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

ACMVX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности ACMVX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACMVX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		2.59%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, ACMVX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции ACMVX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 8.81% против 16.15% соответственно.

ACMVX

1 день
1.61%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.79%
1 год
9.57%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.81%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с FASEXACMVX с TEGAXACMVX с OTCAXACMVX с TMCPX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий ACMVX и TWCUX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.

ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

ACMVX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACMVX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACMVXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.68

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.15

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

3.53

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACMVX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCUX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMVX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACMVXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между ACMVX и TWCUX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMVX и TWCUX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		14.03%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок ACMVX и TWCUX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMVX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACMVXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.19%

-62.11%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-15.72%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-35.23%

+17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

-35.23%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-12.36%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-16.86%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.49%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ACMVX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) составляет 4.19%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACMVXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

7.21%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

13.26%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

23.37%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

22.59%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

22.03%

-4.58%