PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACMVX с HAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACMVX с HAMVX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).

ACMVX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ACMVX и HAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACMVX и HAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		2.93%8.77%8.50%6.18%-1.34%23.41%1.63%28.89%-12.63%11.57%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		5.49%16.00%12.10%16.42%-5.63%29.93%-3.77%22.93%-17.82%12.01%

Доходность по периодам

С начала года, ACMVX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции ACMVX уступали акциям HAMVX по среднегодовой доходности: 8.94% против 9.59% соответственно.

ACMVX

1 день
0.13%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.58%
1 год
13.08%
3 года*
8.36%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.94%

HAMVX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.09%
С начала года
5.49%
6 месяцев
8.96%
1 год
31.73%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund

Harbor Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ACMVX:
ACMVX с MVCAXACMVX с BIGRXACMVX с WFMIXACMVX с FASEXACMVX с OTCAXACMVX с TEGAXACMVX с TMCPX
Часто сравнивают с HAMVX:
HAMVX с WMCVXHAMVX с FDEGXHAMVX с FXAIXHAMVX с RPMGXHAMVX с PRDMXHAMVX с VOHAMVX с WGROX

Сравнение комиссий ACMVX и HAMVX

ACMVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HAMVX в 0.85%.

ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

ACMVX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMVX
Ранг доходности на риск ACMVX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HAMVX
Ранг доходности на риск HAMVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAMVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAMVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAMVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAMVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACMVX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACMVXHAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.25

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.85

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.84

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

8.25

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACMVX vs. HAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACMVX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа HAMVX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMVX и HAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACMVXHAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.25

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между ACMVX и HAMVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMVX и HAMVX

Дивидендная доходность ACMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.98%, что больше доходности HAMVX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund		13.98%14.46%8.76%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%
HAMVX
Harbor Mid Cap Value Fund		8.22%8.67%5.77%7.20%8.24%1.27%2.35%3.10%8.41%3.84%3.06%3.30%

Просадки

Сравнение просадок ACMVX и HAMVX

Максимальная просадка ACMVX за все время составила -51.19%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMVX и HAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACMVXHAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.19%

-64.17%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-6.84%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-21.04%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

-51.44%

+12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-3.72%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-10.05%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.05%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ACMVX и HAMVX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) составляет 4.07%, в то время как у Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ACMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACMVXHAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.47%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

10.09%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

19.06%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

18.93%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

21.89%

-4.44%