PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACMR с ARCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACMR с ARCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACMR (ACM Research, Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. ACMR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ACMR returned 26.00%/yr vs -24.38%/yr for ARCT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACMR и ARCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACM Research, Inc. (ACMR) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACMR показывает доходность 125.25%, что значительно выше, чем у ARCT с доходностью 23.98%.

ACMR

1 день
-3.33%
1 месяц
73.45%
С начала года
125.25%
6 месяцев
161.81%
1 год
280.56%
3 года*
107.40%
5 лет*
26.00%
10 лет*
—

ARCT

1 день
-0.65%
1 месяц
-11.32%
С начала года
23.98%
6 месяцев
15.33%
1 год
-41.54%
3 года*
-34.37%
5 лет*
-24.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACMR и ARCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACMR
ACM Research, Inc.		125.25%161.26%-22.72%153.44%-72.87%4.95%127.40%
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.		23.98%-63.88%-46.18%85.91%-54.17%-14.68%155.18%

Correlation

The correlation between ACMR and ARCT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACMR:

$6.20B

ARCT:

$216.00M

EPS

ACMR:

$1.33

ARCT:

-$1.81

Коэффициент P/S

ACMR:

6.35

ARCT:

4.47

Коэффициент P/B

ACMR:

3.92

ARCT:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

ACMR:

$960.23M

ARCT:

$46.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACMR:

$424.76M

ARCT:

$40.72M

EBITDA (12 мес.)

ACMR:

$162.91M

ARCT:

-$84.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACM Research, Inc.

Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

Часто сравнивают с ACMR:
ACMR с ACLSACMR с XPOACMR с ASMIYACMR с ASMLACMR с GSLACMR с TSMACMR с COHR
Часто сравнивают с ARCT:
ARCT с CNXCARCT с CBATARCT с AMPHARCT с SYMARCT с VOOARCT с NUTXARCT с CARG

Доходность на риск

ACMR vs. ARCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACMR
Ранг доходности на риск ACMR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARCT
Ранг доходности на риск ARCT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACMR c ARCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACMRARCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
-0.45

+4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
-0.08

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.99

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

-0.56

+6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

-0.79

+16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACMR vs. ARCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа ARCT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и ARCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACMRARCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

-0.45

+4.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.27

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.12

+0.79

Просадки

Сравнение просадок ACMR и ARCT

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и ARCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACMRARCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.23%

-95.23%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.34%

-74.53%

+28.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.42%

-86.71%

+28.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.81%

-89.87%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-93.85%

+89.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.31%

-72.98%

+33.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.02%

52.77%

-34.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ACMR и ARCT

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 25.46% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 18.67%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACMRARCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.46%

18.67%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.39%

40.13%

+15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.63%

92.40%

-17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.33%

91.77%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.32%

102.22%

-18.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACMR и ARCT

Ни ACMR, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACMR и ARCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
231.26M
2.06M
(ACMR) Общая выручка
(ARCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACMR and ARCT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACMR has higher volatility (25.46%) compared to ARCT (18.67%). In terms of maximum drawdown, ACMR dropped -87.23% vs ARCT's -95.23%.

ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACMR и ARCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор