Сравнение ACMR с ARCT
ACMR (ACM Research, Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. ACMR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ACMR returned 22.15%/yr vs -33.82%/yr for ARCT. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ACMR и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACMR показывает доходность 102.53%, что значительно выше, чем у ARCT с доходностью 2.12%.
ACMR
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -18.90%
- 6 месяцев
- 41.39%
- С начала года
- 102.53%
- 1 год
- 169.48%
- 3 года*
- 85.39%
- 5 лет*
- 22.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.11%
ARCT
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -14.83%
- 6 месяцев
- -14.60%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -42.04%
- 5 лет*
- -33.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.34M | $90.32M | $144.35M | |
| $2.23M | $2.96M | $3.37M |
Сравнение доходности по годам ACMR и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMR ACM Research, Inc. | 102.53% | 161.26% | -22.72% | 153.44% | -72.87% | 4.95% | 142.68% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 2.12% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 138.09% |
Correlation
The correlation between ACMR and ARCT is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ACMR:
$5.12B
ARCT:
$177.93M
ACMR:
$1.32
ARCT:
-$1.80
ACMR:
5.74
ARCT:
3.70
ACMR:
3.52
ARCT:
0.93
ACMR:
$960.23M
ARCT:
$46.80M
ACMR:
$424.76M
ARCT:
$40.72M
ACMR:
$162.91M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACMR vs. ARCT — Ранг доходности на риск
ACMR
ARCT
Сравнение ACMR c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACMR | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.96 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | -0.62 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | -0.78 | +9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACMR и ARCT
Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки ARCT в -95.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACMR | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -95.53% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.54% | -76.12% | +27.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.42% | -87.54% | +29.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.81% | -90.34% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.03% | -94.94% | +57.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.26% | -73.52% | +34.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.20% | 60.22% | -40.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACMR и ARCT
ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 35.40% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACMR | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.40% | 12.79% | +22.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.03% | 39.45% | +32.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.47% | 91.05% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.07% | 85.12% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.81% | 101.18% | -16.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACMR и ARCT
Ни ACMR, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACMR и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACMR and ARCT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACMR has higher volatility (35.40%) compared to ARCT (12.79%). In terms of maximum drawdown, ACMR dropped -87.23% vs ARCT's -95.53%.
ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACMR и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор