Сравнение ACMR с ARCT
ACMR (ACM Research, Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. ACMR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ACMR returned 24.06%/yr vs -27.39%/yr for ARCT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACMR и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACMR показывает доходность 157.54%, что значительно выше, чем у ARCT с доходностью 14.36%.
ACMR
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 38.51%
- С начала года
- 157.54%
- 6 месяцев
- 153.37%
- 1 год
- 288.16%
- 3 года*
- 105.13%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- —
ARCT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- -33.60%
- 5 лет*
- -27.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACMR и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACMR ACM Research, Inc. | 157.54% | 161.26% | -22.72% | 153.44% | -72.87% | 4.95% | 142.68% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 14.36% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 138.09% |
Correlation
The correlation between ACMR and ARCT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ACMR:
$7.09B
ARCT:
$199.23M
ACMR:
$1.33
ARCT:
-$1.81
ACMR:
7.26
ARCT:
4.12
ACMR:
4.48
ARCT:
1.04
ACMR:
$960.23M
ARCT:
$46.80M
ACMR:
$424.76M
ARCT:
$40.72M
ACMR:
$162.91M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACMR vs. ARCT — Ранг доходности на риск
ACMR
ARCT
Сравнение ACMR c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACMR | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.96 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | -0.64 | +6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.99 | -0.87 | +16.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACMR и ARCT
Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACMR | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -95.23% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.34% | -74.53% | +28.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.42% | -86.71% | +28.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.81% | -89.87% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -94.33% | +86.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.43% | -73.13% | +33.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.12% | 55.20% | -37.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACMR и ARCT
ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACMR | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.43% | 17.05% | +19.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.26% | 39.79% | +21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.18% | 92.61% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.80% | 91.79% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.07% | 101.94% | -17.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACMR и ARCT
Ни ACMR, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACMR и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACMR and ARCT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACMR has higher volatility (36.43%) compared to ARCT (17.05%). In terms of maximum drawdown, ACMR dropped -87.23% vs ARCT's -95.23%.
ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACMR и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор