Сравнение ACM с STN
ACM (AECOM) and STN (Stantec Inc) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ACM returned 7.81%/yr vs 12.34%/yr for STN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACM и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACM показывает доходность -25.80%, а STN немного выше – -24.89%. За последние 10 лет акции ACM уступали акциям STN по среднегодовой доходности: 7.81% против 12.34% соответственно.
ACM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -28.94%
- С начала года
- -25.80%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 7.81%
STN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -28.63%
- С начала года
- -24.89%
- 1 год
- -35.69%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам ACM и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -25.80% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
STN Stantec Inc | -24.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
Correlation
The correlation between ACM and STN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.40 |
The correlation between ACM and STN shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACM:
$8.99B
STN:
$8.04B
ACM:
$3.83
STN:
CA$3.98
ACM:
18.26
STN:
24.84
ACM:
0.11
STN:
1.03
ACM:
0.58
STN:
1.45
ACM:
4.02
STN:
3.33
ACM:
$15.99B
STN:
CA$7.77B
ACM:
$1.24B
STN:
CA$3.11B
ACM:
$976.83M
STN:
CA$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. STN — Ранг доходности на риск
ACM
STN
Сравнение ACM c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.89 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.80 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и STN
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -67.42% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.67% | -40.15% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.67% | -40.15% | -9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -40.15% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | -40.15% | -13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.35% | -37.56% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -17.21% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.99% | 19.89% | +9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и STN
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 7.77%, в то время как у Stantec Inc (STN) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 8.35% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.92% | 24.82% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 28.80% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 25.46% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 25.57% | +5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и STN
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности STN в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.70% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STN Stantec Inc | 1.13% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и STN
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and STN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (8.35%) compared to ACM (7.77%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs STN's -67.42%.
ACM currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор