Сравнение ACM с GPIQ
ACM (AECOM) is a stock, while GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, ACM returned -33.86% vs 37.50% for GPIQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACM и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -23.53%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.
ACM
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -13.83%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -29.83%
- 1 год
- -33.86%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 8.98%
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACM и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -23.53% | -9.91% | 16.67% | 21.17% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Correlation
The correlation between ACM and GPIQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
ACM
GPIQ
Сравнение ACM c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACM | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.51 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.96 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 17.48 | -18.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACM | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 2.81 | -3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.78 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок ACM и GPIQ
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -21.06% | -38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -9.51% | -38.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.74% | -0.19% | -45.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -2.27% | -16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.02% | 2.15% | +21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и GPIQ
AECOM (ACM) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ACM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 3.39% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 10.44% | +15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.88% | 13.40% | +18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 17.47% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 17.47% | +13.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и GPIQ
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.57% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACM and GPIQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACM has higher volatility (14.67%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs GPIQ's -21.06%.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор