Сравнение ACM с CRWD
ACM (AECOM) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. ACM operates in Engineering & Construction (Industrials), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ACM returned 3.10%/yr vs 24.23%/yr for CRWD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACM и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACM показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 47.82%.
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
CRWD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 16.64%
- С начала года
- 47.82%
- 6 месяцев
- 42.14%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- 64.68%
- 5 лет*
- 24.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACM и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 29.02% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 47.82% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between ACM and CRWD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between ACM and CRWD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACM:
$9.09B
CRWD:
$178.69B
ACM:
$3.82
CRWD:
-$0.02
ACM:
0.58
CRWD:
34.59
ACM:
4.00
CRWD:
38.56
ACM:
$15.99B
CRWD:
$5.09B
ACM:
$1.24B
CRWD:
$3.82B
ACM:
$976.83M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACM vs. CRWD — Ранг доходности на риск
ACM
CRWD
Сравнение ACM c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACM | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.19 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.19 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 2.72 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACM и CRWD
Максимальная просадка ACM за все время составила -59.97%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACM и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACM | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -67.69% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.61% | -37.18% | -11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -44.44% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -67.69% | +19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.85% | -11.41% | -36.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -23.61% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 16.31% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACM и CRWD
Текущая волатильность для AECOM (ACM) составляет 8.02%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.35%. Это указывает на то, что ACM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACM | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 18.35% | -10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.28% | 37.68% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 45.58% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 50.79% | -24.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 56.06% | -24.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACM и CRWD
Дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACM и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AECOM и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACM и CRWD
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
ACM and CRWD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.35%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, ACM dropped -59.97% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACM и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор