PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIO с SIXH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, ACIO returned 10.18%/yr vs 8.95%/yr for SIXH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACIO показывает доходность 7.22%, а SIXH немного ниже – 7.20%.

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIO и SIXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%16.47%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%

Correlation

The correlation between ACIO and SIXH is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.41

Over the past year, the correlation between ACIO and SIXH has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ACIO и SIXH

Секторы
ACIO
SIXH

Технологии

35.2%
20.2%

Финансовые услуги

11.9%
9.7%

Коммуникационные услуги

11.3%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.8%

Здравоохранение

8.4%
12.6%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
23.2%

Энергетика

3.6%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%
5.0%

Недвижимость

2.1%
1.4%

Сырьевые материалы

1.7%
0.1%

Технологии

ACIO
35.2%
SIXH
20.2%

Финансовые услуги

ACIO
11.9%
SIXH
9.7%

Коммуникационные услуги

ACIO
11.3%
SIXH
13.3%

Потребительский циклический сектор

ACIO
10.1%
SIXH
6.8%

Здравоохранение

ACIO
8.4%
SIXH
12.6%

Промышленность

ACIO
8.3%
SIXH
7.8%

Потребительский защитный сектор

ACIO
5.0%
SIXH
23.2%

Энергетика

ACIO
3.6%
SIXH
0.1%

Коммунальные услуги

ACIO
2.4%
SIXH
5.0%

Недвижимость

ACIO
2.1%
SIXH
1.4%

Сырьевые материалы

ACIO
1.7%
SIXH
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVO
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQSIXH с SJB

Доходность на риск

ACIO vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.40

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.18

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.44

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

6.25

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SIXH равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOSIXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.40

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.05

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ACIO и SIXH

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIOSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-11.68%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-4.36%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-9.10%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-11.68%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.42%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.85%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.70%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и SIXH

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 2.18%, в то время как у 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIOSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.31%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

6.02%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

7.60%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

10.37%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

10.15%

+1.49%

Сравнение комиссий ACIO и SIXH

ACIO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и SIXH

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SIXH в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACIO and SIXH have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXH has higher volatility (2.31%) compared to ACIO (2.18%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs SIXH's -11.68%.

On 5-year performance, ACIO leads with 10.18% vs 8.95% for SIXH. On fees, ACIO is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ACIO has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 10.18% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACIO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.38% for ACIO.

ACIO is categorized as Diversified Portfolio, while SIXH is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.87% for SIXH.

ACIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIO и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор