Сравнение ACIO с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
ACIO и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ACIO и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACIO и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.30% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.32% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
ACIO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и GAA
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
ACIO vs. GAA — Ранг доходности на риск
ACIO
GAA
Сравнение ACIO c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIO | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.03 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.70 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.87 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 11.69 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIO | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.03 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.61 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ACIO и GAA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и GAA
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и GAA
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACIO | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -26.57% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -7.18% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -18.47% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -3.40% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -3.90% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.76% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и GAA
Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.43%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACIO | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.81% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 7.24% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 10.34% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 11.27% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 11.05% | +0.66% |