PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с DRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIO с DRSK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and DRSK (Aptus Defined Risk ETF) are both Diversified Portfolio funds from Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Over the past 5 years, ACIO returned 10.18%/yr vs 3.06%/yr for DRSK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и DRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью 3.75%.

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

DRSK

1 день
-0.81%
1 месяц
3.02%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.13%
1 год
8.36%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIO и DRSK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%9.85%3.32%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.75%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%13.80%1.80%

Correlation

The correlation between ACIO and DRSK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.55

The correlation between ACIO and DRSK shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACIO и DRSK

Секторы
ACIO
DRSK

Технологии

35.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

ACIO
35.2%
DRSK
35.6%

Финансовые услуги

ACIO
11.9%
DRSK
11.8%

Коммуникационные услуги

ACIO
11.3%
DRSK
11.2%

Потребительский циклический сектор

ACIO
10.1%
DRSK
10.1%

Здравоохранение

ACIO
8.4%
DRSK
8.5%

Промышленность

ACIO
8.3%
DRSK
8.3%

Потребительский защитный сектор

ACIO
5.0%
DRSK
4.9%

Энергетика

ACIO
3.6%
DRSK
3.5%

Коммунальные услуги

ACIO
2.4%
DRSK
2.4%

Недвижимость

ACIO
2.1%
DRSK
1.9%

Сырьевые материалы

ACIO
1.7%
DRSK
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Aptus Defined Risk ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVOACIO с JEPI
Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с SPYDRSK с JEPI

Доходность на риск

ACIO vs. DRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c DRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIODRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.02

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.59

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.17

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

3.00

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. DRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа DRSK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и DRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIODRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.02

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.42

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.80

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ACIO и DRSK

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и DRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIODRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-19.87%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.20%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-9.60%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-19.87%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.25%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-4.21%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.79%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и DRSK

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 2.18%, в то время как у Aptus Defined Risk ETF (DRSK) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIODRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

3.00%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

5.19%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

8.26%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

7.39%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

7.06%

+4.58%

Сравнение комиссий ACIO и DRSK

И ACIO, и DRSK имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и DRSK

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DRSK в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%0.00%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.63%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%

Часто задаваемые вопросы

ACIO and DRSK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRSK has higher volatility (3.00%) compared to ACIO (2.18%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs DRSK's -19.87%.

On 5-year performance, ACIO leads with 10.18% vs 3.06% for DRSK. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ACIO has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 10.18% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACIO and DRSK have the same expense ratio: 0.79% per year.

DRSK has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.38% for ACIO.

ACIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIO и DRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор