Сравнение ACIO с DRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK).
ACIO и DRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ACIO и DRSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACIO и DRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.30% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.32% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ACIO показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у DRSK с доходностью -3.09%.
ACIO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACIO и DRSK
И ACIO, и DRSK имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ACIO vs. DRSK — Ранг доходности на риск
ACIO
DRSK
Сравнение ACIO c DRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIO | DRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.44 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.70 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.58 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 1.58 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIO | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.44 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.25 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ACIO и DRSK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и DRSK
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DRSK в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок ACIO и DRSK
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и DRSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACIO | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -19.87% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -7.20% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -19.87% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -6.14% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -4.26% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.66% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и DRSK
Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Aptus Defined Risk ETF (DRSK) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACIO | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 1.76% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 5.46% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 8.08% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 7.22% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 7.00% | +4.71% |