Сравнение ACIO с AOR
ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. ACIO is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past 5 years, ACIO returned 9.72%/yr vs 6.94%/yr for AOR. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for AOR.
Доходность
Сравнение доходности ACIO и AOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACIO показывает доходность 8.45%, а AOR немного выше – 8.81%.
ACIO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.35%
AOR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 8.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.14M | $6.67M | $6.14M | |
| $23.15M | $20.19M | $21.46M |
Сравнение доходности по годам ACIO и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 8.45% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.30% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 8.81% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 5.96% |
Correlation
The correlation between ACIO and AOR is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between ACIO and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIO vs. AOR — Ранг доходности на риск
ACIO
AOR
Сравнение ACIO c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIO | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.48 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 10.36 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACIO и AOR
Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и AOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIO | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -24.44% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -6.64% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -9.77% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -21.72% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.03% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.45% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.59% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIO и AOR
Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что ACIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIO | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 2.84% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 7.82% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 9.21% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 10.68% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 10.67% | +0.99% |
Сравнение комиссий ACIO и AOR
ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIO и AOR
Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности AOR в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.37% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.53% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
ACIO and AOR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIO has higher volatility (3.60%) compared to AOR (2.84%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs AOR's -24.44%.
On 5-year performance, ACIO leads with 9.72% vs 6.94% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 9.72% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.
AOR has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.37% for ACIO.
They also come from different issuers: Aptus and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.15% for AOR.
AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIO и AOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор