PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIO с AOR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. ACIO is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past 5 years, ACIO returned 9.65%/yr vs 6.73%/yr for AOR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ACIO charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 6.31%.

ACIO

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.38%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.31%
1 год
13.16%
3 года*
14.88%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

AOR

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.31%
6 месяцев
5.96%
1 год
17.17%
3 года*
13.59%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIO и AOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		5.06%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%9.85%3.30%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		6.31%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%5.96%

Correlation

The correlation between ACIO and AOR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г.

0.84

The correlation between ACIO and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с XTRACIO с UJULACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVOACIO с JEPI
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

ACIO vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACIOAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.93

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.73

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.60

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

11.13

-4.02

ACIO vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACIO и AOR

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIOAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-24.44%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.64%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-9.77%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-21.72%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.53%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.47%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.55%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и AOR

Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) имеют волатильность 3.57% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIOAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.61%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

7.49%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

8.96%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

10.64%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

10.66%

+1.01%

Сравнение комиссий ACIO и AOR

ACIO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и AOR

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности AOR в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.39%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.49%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACIO and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOR has higher volatility (3.61%) compared to ACIO (3.57%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs AOR's -24.44%.

On 5-year performance, ACIO leads with 9.65% vs 6.73% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 9.65% return vs 6.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.

AOR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.39% for ACIO.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ACIO and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIO и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор