PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с ADME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIO с ADME

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME).

ACIO и ADME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г.. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIO и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIO и ADME

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.83%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%9.85%3.32%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		-3.52%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у ADME с доходностью -3.52%.

ACIO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-3.16%
1 год
8.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—

ADME

1 день
2.21%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-2.99%
1 год
11.79%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO
Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с BRK-BADME с SPYADME с FTLSADME с PUTWADME с VOOADME с JMOM

Сравнение комиссий ACIO и ADME

И ACIO, и ADME имеют комиссию равную 0.79%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Доходность на риск

ACIO vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOADMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.85

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

5.54

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADME равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOADMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.51

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Корреляция

Корреляция между ACIO и ADME составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и ADME

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что сопоставимо с доходностью ADME в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%0.00%0.00%0.00%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.42%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%

Просадки

Сравнение просадок ACIO и ADME

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и ADME.

Загрузка...

Показатели просадок

ACIOADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-27.49%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-8.99%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-23.43%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.44%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-8.05%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.19%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и ADME

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 3.39%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACIOADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.03%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

7.59%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

13.91%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

12.88%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

14.45%

-2.74%