PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIO с ADME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACIO с ADME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. ACIO is actively managed, while ADME is passively managed. Over the past 5 years, ACIO returned 10.18%/yr vs 8.23%/yr for ADME. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACIO и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIO показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у ADME с доходностью 9.81%.

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIO и ADME

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-10.31%18.03%9.85%3.32%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%-0.15%

Correlation

The correlation between ACIO and ADME is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between ACIO and ADME has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACIO и ADME

Секторы
ACIO
ADME

Технологии

35.2%
35.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Энергетика

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

2.1%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

ACIO
35.2%
ADME
35.2%

Финансовые услуги

ACIO
11.9%
ADME
11.9%

Коммуникационные услуги

ACIO
11.3%
ADME
11.3%

Потребительский циклический сектор

ACIO
10.1%
ADME
10.2%

Здравоохранение

ACIO
8.4%
ADME
8.4%

Промышленность

ACIO
8.3%
ADME
8.3%

Потребительский защитный сектор

ACIO
5.0%
ADME
5.0%

Энергетика

ACIO
3.6%
ADME
3.6%

Коммунальные услуги

ACIO
2.4%
ADME
2.3%

Недвижимость

ACIO
2.1%
ADME
2.0%

Сырьевые материалы

ACIO
1.7%
ADME
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с JEPQACIO с DIVO
Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOMADME с VOO

Доходность на риск

ACIO vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIO c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACIOADMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.11

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.01

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.80

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

12.23

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIO vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADME равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIO и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACIOADMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.64

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.63

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ACIO и ADME

Максимальная просадка ACIO за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIO и ADME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACIOADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-27.49%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.49%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-15.67%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-23.43%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.72%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-7.92%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.71%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIO и ADME

Текущая волатильность для Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) составляет 2.18%, в то время как у Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что ACIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACIOADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.99%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

7.69%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

9.95%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

12.87%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

14.40%

-2.76%

Сравнение комиссий ACIO и ADME

И ACIO, и ADME имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIO и ADME

Дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности ADME в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%0.00%0.00%0.00%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ACIO and ADME move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ADME has higher volatility (2.99%) compared to ACIO (2.18%). In terms of maximum drawdown, ACIO dropped -14.19% vs ADME's -27.49%.

On 5-year performance, ACIO leads with 10.18% vs 8.23% for ADME. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ACIO has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACIO has performed better with a 10.18% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACIO and ADME have the same expense ratio: 0.79% per year.

ACIO and ADME have nearly identical dividend yields, around 0.38%.

ACIO is categorized as Diversified Portfolio, while ADME is Hedge Fund.

ADME currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIO и ADME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор