PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACHR с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACHR с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACHR (Archer Aviation Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 3 years, ACHR returned -5.26%/yr vs 15.80%/yr for VDE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACHR и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Aviation Inc. (ACHR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACHR показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%.

ACHR

1 день
-6.07%
1 месяц
-17.46%
6 месяцев
-49.32%
С начала года
-40.29%
1 год
-62.86%
3 года*
-5.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACHR и VDE

2026 (YTD)20252024202320222021
ACHR
Archer Aviation Inc.		-40.29%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-38.99%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%7.11%6.75%0.03%62.89%13.15%

Correlation

The correlation between ACHR and VDE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.14

The correlation between ACHR and VDE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Aviation Inc.

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с EHACHR с HOVRACHR с ARKXACHR с LHXACHR с ONDSACHR с ARDX
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

ACHR vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 88
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHR c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACHRVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.79

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
2.35

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.29

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.47

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

6.72

-8.12

ACHR vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHR и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACHR и VDE

Максимальная просадка ACHR за все время составила -83.54%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACHRVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.54%

-74.20%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.08%

-15.04%

-52.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.08%

-21.41%

-45.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.08%

-8.54%

-58.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.88%

-19.91%

-29.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.98%

5.52%

+39.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHR и VDE

Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACHRVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.72%

6.04%

+12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.14%

16.57%

+29.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.68%

20.84%

+48.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.23%

26.25%

+59.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.23%

29.91%

+56.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHR и VDE

ACHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACHR
Archer Aviation Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

ACHR and VDE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHR has higher volatility (18.72%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -83.54% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACHR и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор