PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ACHR с JOBY

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Aviation Inc. (ACHR) и Joby Aviation, Inc. (JOBY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACHR или JOBY.

Основные характеристики


ACHRJOBY
Дох-ть с нач. г.-21.66%-18.50%
Дох-ть за 1 год68.18%14.11%
Дох-ть за 3 года-28.96%-25.21%
Коэф-т Шарпа0.800.34
Дневная вол-ть92.06%77.37%
Макс. просадка-90.49%-79.75%
Current Drawdown-71.94%-65.48%

Фундаментальные показатели


ACHRJOBY
Рыночная капитализация$1.45B$3.77B
Прибыль на акцию-$1.74-$0.73
Выручка (12 мес.)$0.00$0.00
Валовая прибыль (12 мес.)$0.00$0.00
EBITDA (12 мес.)-$434.90M-$416.28M

Корреляция

0.58
-1.001.00

Корреляция между ACHR и JOBY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ACHR и JOBY

С начала года, ACHR показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у JOBY с доходностью -18.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-16.78%
-21.57%
ACHR
JOBY

Сравнение акций, фондов или ETF


Archer Aviation Inc.

Joby Aviation, Inc.

Сравнение дивидендов ACHR и JOBY

Ни ACHR, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение ACHR c JOBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACHR
Archer Aviation Inc.
0.80
JOBY
Joby Aviation, Inc.
0.34

Сравнение коэффициента Шарпа ACHR и JOBY

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа JOBY равного 0.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ACHR и JOBY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.80
0.34
ACHR
JOBY

Сравнение просадок ACHR и JOBY

Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки JOBY в -79.75%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ACHR и JOBY


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-71.94%
-65.48%
ACHR
JOBY

Сравнение волатильности ACHR и JOBY

Текущая волатильность для Archer Aviation Inc. (ACHR) составляет 19.34%, в то время как у Joby Aviation, Inc. (JOBY) волатильность равна 21.59%. Это указывает на то, что ACHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
19.34%
21.59%
ACHR
JOBY