PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACHR с EH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACHR с EH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACHR (Archer Aviation Inc.) and EH (Ehang Holdings Ltd) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ACHR returned -8.45%/yr vs -22.30%/yr for EH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACHR и EH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Aviation Inc. (ACHR) и Ehang Holdings Ltd (EH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACHR показывает доходность -15.16%, что значительно выше, чем у EH с доходностью -29.97%.

ACHR

1 день
-2.30%
1 месяц
9.25%
С начала года
-15.16%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-33.82%
3 года*
28.60%
5 лет*
-8.45%
10 лет*
—

EH

1 день
-5.62%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-35.54%
1 год
-43.41%
3 года*
-5.13%
5 лет*
-22.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACHR и EH

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACHR
Archer Aviation Inc.		-15.16%-22.87%58.79%228.34%-69.04%-39.96%0.90%
EH
Ehang Holdings Ltd		-29.97%-16.29%-6.28%95.80%-42.49%-29.32%6.62%

Correlation

The correlation between ACHR and EH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г.

0.38

Over the past year, ACHR and EH have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACHR:

$4.89B

EH:

$349.82M

EPS

ACHR:

-$1.36

EH:

-$6.20

Коэффициент P/S

ACHR:

1.84K

EH:

0.68

Коэффициент P/B

ACHR:

2.35

EH:

0.31

Общая выручка (12 мес.)

ACHR:

$1.90M

EH:

$504.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACHR:

$300.00K

EH:

$313.01M

EBITDA (12 мес.)

ACHR:

-$712.00M

EH:

-$240.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Aviation Inc.

Ehang Holdings Ltd

Часто сравнивают с ACHR:
ACHR с JOBYACHR с HOVRACHR с LHXACHR с ARKXACHR с ONDSACHR с ARDXACHR с ZIL2.DE
Часто сравнивают с EH:
EH с JOBYEH с ^DJIEH с SPYEH с FBTCEH с ONDSEH с AAOIEH с ADMA

Доходность на риск

ACHR vs. EH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACHR
Ранг доходности на риск ACHR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACHR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EH
Ранг доходности на риск EH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EH: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACHR c EH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Ehang Holdings Ltd (EH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACHREHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.90

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-1.29

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.86

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.80

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-1.39

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACHR vs. EH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACHR на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа EH равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACHR и EH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACHREHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.90

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.05

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ACHR и EH

Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что меньше максимальной просадки EH в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и EH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACHREHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.49%

-97.07%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.78%

-54.33%

-9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.78%

-65.48%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.00%

-91.81%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.78%

-92.56%

+29.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.50%

-74.63%

+12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.04%

31.25%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ACHR и EH

Archer Aviation Inc. (ACHR) и Ehang Holdings Ltd (EH) имеют волатильность 15.86% и 15.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACHREHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

15.26%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.76%

37.24%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.47%

48.51%

+21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.99%

84.13%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.02%

100.02%

-18.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACHR и EH

Ни ACHR, ни EH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACHR и EH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer Aviation Inc. и Ehang Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
1.60M
240.41M
(ACHR) Общая выручка
(EH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACHR and EH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACHR has higher volatility (15.86%) compared to EH (15.26%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs EH's -97.07%.

ACHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACHR и EH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор