Сравнение ACHR с SCHD
ACHR (Archer Aviation Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, ACHR returned -8.45%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACHR и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACHR показывает доходность -15.16%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.
ACHR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -15.16%
- 6 месяцев
- -28.72%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- 28.60%
- 5 лет*
- -8.45%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам ACHR и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | -15.16% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | 0.90% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.82% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 0.31% |
Correlation
The correlation between ACHR and SCHD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACHR vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ACHR
SCHD
Сравнение ACHR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Aviation Inc. (ACHR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACHR | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 6.26 | -6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 15.38 | -16.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACHR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.64 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.59 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.86 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок ACHR и SCHD
Максимальная просадка ACHR за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACHR и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACHR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -33.37% | -57.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.78% | -4.61% | -59.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.78% | -16.13% | -47.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.00% | -16.85% | -67.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.78% | -0.73% | -62.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.50% | -3.32% | -59.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.04% | 1.87% | +38.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACHR и SCHD
Archer Aviation Inc. (ACHR) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ACHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACHR | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 2.69% | +13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.76% | 7.65% | +35.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.47% | 10.95% | +59.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.99% | 14.38% | +69.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.02% | 16.71% | +65.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACHR и SCHD
ACHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ACHR and SCHD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACHR has higher volatility (15.86%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, ACHR dropped -90.49% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACHR и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор