Сравнение ACGYX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ACGYX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACGYX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGYX AB Income Fund | -0.77% | 7.86% | 2.07% | 6.16% | -15.45% | -1.30% | 6.88% | 11.25% | -1.21% | 6.33% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ACGYX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -1.59%.
ACGYX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACGYX и ASILX
ACGYX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
ACGYX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
ACGYX
ASILX
Сравнение ACGYX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACGYX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.32 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.85 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.48 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 8.71 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACGYX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.32 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.91 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.91 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ACGYX и ASILX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGYX и ASILX
Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности ASILX в 13.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGYX AB Income Fund | 4.60% | 5.02% | 5.38% | 4.04% | 3.99% | 2.95% | 3.80% | 4.50% | 4.54% | 5.84% | 3.23% | 0.00% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок ACGYX и ASILX
Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACGYX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -18.36% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -3.62% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -12.30% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -2.79% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -2.49% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.03% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGYX и ASILX
AB Income Fund (ACGYX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACGYX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.51% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 4.09% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 6.63% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 8.05% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 9.30% | -3.86% |