PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGYX с ALCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGYX с ALCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Income Fund (ACGYX) и AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX).

ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г.. ALCAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGYX и ALCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Income Fund (ACGYX) и AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGYX и ALCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGYX
AB Income Fund		-0.77%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		-0.31%4.84%2.41%6.38%-8.98%1.71%4.86%7.05%0.54%5.54%

Доходность по периодам

С начала года, ACGYX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у ALCAX с доходностью -0.31%.

ACGYX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.53%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

ALCAX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.44%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Income Fund

AB Municipal Income Fund California Portfolio

Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с TGLMXACGYX с AUNYXACGYX с QUASXACGYX с MISHXACGYX с ALTFXACGYX с AGDAX
Часто сравнивают с ALCAX:
ALCAX с PCTIXALCAX с ALTFXALCAX с CMFALCAX с DCARXALCAX с FSMUXALCAX с APGZXALCAX с APUSX

Сравнение комиссий ACGYX и ALCAX

ACGYX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ALCAX в 0.75%.

ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio
ACGYX
AB Income Fund

Доходность на риск

ACGYX vs. ALCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ALCAX
Ранг доходности на риск ALCAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALCAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALCAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALCAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALCAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALCAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGYX c ALCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Income Fund (ACGYX) и AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGYXALCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.82

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.00

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

3.15

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGYX vs. ALCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGYX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALCAX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGYX и ALCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGYXALCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.30

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.26

-0.86

Корреляция

Корреляция между ACGYX и ALCAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGYX и ALCAX

Дивидендная доходность ACGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности ALCAX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund		4.60%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		3.36%4.38%3.15%2.84%2.43%1.61%2.74%3.35%3.63%3.21%3.38%3.37%

Просадки

Сравнение просадок ACGYX и ALCAX

Максимальная просадка ACGYX за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки ALCAX в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGYX и ALCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGYXALCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.58%

-14.67%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-4.57%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-14.31%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-2.43%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-1.79%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.46%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGYX и ALCAX

AB Income Fund (ACGYX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что ACGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGYXALCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.15%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

1.73%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

4.76%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

3.80%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

3.83%

+1.61%