PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB Income Fund (ACGYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS01881M4428
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска28 авг. 1987 г.
КатегорияIntermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ACGYX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ACGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Income Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
15.69%
162.75%
ACGYX (AB Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AB Income Fund показал доход в 0.84% с начала года и 5.14% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.84%15.41%
1 месяц0.75%0.33%
6 месяцев2.57%13.74%
1 год5.14%21.39%
5 лет (среднегодовая)0.10%13.11%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACGYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.16%-1.43%1.07%-2.84%1.79%1.40%0.84%
20233.94%-2.93%1.80%0.92%-1.10%-0.02%0.48%-0.62%-2.67%-1.84%4.96%4.45%7.19%
2022-1.77%-1.66%-2.65%-3.92%-0.44%-3.07%3.23%-2.75%-5.79%-1.43%4.54%-0.16%-15.17%
2021-0.17%-1.43%-1.16%1.20%0.54%0.68%1.06%0.03%-1.22%-0.37%0.01%0.15%-0.71%
20201.98%0.65%-8.46%1.94%3.17%2.42%1.90%0.45%-0.16%-0.28%2.42%1.17%6.89%
20192.19%0.40%1.51%0.55%1.37%1.52%0.36%2.01%-0.17%0.34%0.08%0.58%11.25%
2018-0.51%-0.80%0.37%-0.56%0.09%0.00%0.22%0.15%-0.50%-0.81%0.29%0.86%-1.20%
20171.09%1.20%0.55%1.77%1.01%-0.22%0.85%1.01%-0.60%-0.34%-0.26%0.14%6.34%
20160.35%-0.62%1.88%1.05%-0.01%0.27%-0.28%-1.93%1.03%1.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACGYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACGYX, с текущим значением в 1313
ACGYX (AB Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Income Fund (ACGYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACGYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACGYX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACGYX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACGYX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACGYX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACGYX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

AB Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.61
1.82
ACGYX (AB Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.32$0.32$0.28$0.28$0.31$0.36$0.34$0.47$0.21

Дивидендный доход

4.93%4.96%4.32%3.57%3.81%4.50%4.55%5.85%2.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.17
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.28
2021$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.31
2019$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.34
2017$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.10$0.47
2016$0.01$0.00$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-9.80%
-2.86%
ACGYX (AB Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Income Fund показал максимальную просадку в 21.33%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AB Income Fund составляет 9.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.33%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.
-13.84%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.1132 сент. 2020 г.125
-3.98%11 сент. 2017 г.30626 нояб. 2018 г.6328 февр. 2019 г.369
-3.25%12 февр. 2021 г.3230 мар. 2021 г.698 июл. 2021 г.101
-2.87%26 окт. 2016 г.1818 нояб. 2016 г.502 февр. 2017 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Income Fund составляет 1.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.53%
2.76%
ACGYX (AB Income Fund)
Benchmark (^GSPC)